PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHZTX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHZTX с RCKSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHZTX (Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I) and RCKSX (Rock Oak Core Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHZTX charges 0.77%/yr vs 1.25%/yr for RCKSX.

Доходность

Сравнение доходности FHZTX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I (FHZTX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FHZTX

1 день
-0.88%
1 месяц
1.51%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RCKSX

1 день
0.43%
1 месяц
1.47%
С начала года
14.59%
6 месяцев
14.70%
1 год
20.99%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHZTX и RCKSX

2026 (YTD)
FHZTX
Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I		8.85%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		8.10%

Correlation

The correlation between FHZTX and RCKSX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г.

0.54

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с FHZTX:
FHZTX с ALSMXFHZTX с SSEYXFHZTX с FSPGXFHZTX с FNILXFHZTX с POSKXFHZTX с FBGRXFHZTX с FZILX
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с LOGSXRCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с RIVSXRCKSX с PRBLXRCKSX с FSKAXRCKSX с BOGSX

Доходность на риск

FHZTX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHZTX
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHZTX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I (FHZTX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FHZTX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHZTXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.80

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.28

0.38

+2.90

Просадки

Сравнение просадок FHZTX и RCKSX

Максимальная просадка FHZTX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHZTX и RCKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHZTXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.31%

-57.88%

+52.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.14%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.17%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-9.50%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FHZTX и RCKSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHZTXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

11.56%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

15.66%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

17.54%

-2.92%

Сравнение комиссий FHZTX и RCKSX

FHZTX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHZTX и RCKSX

FHZTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHZTX
Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.46%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Часто задаваемые вопросы

FHZTX and RCKSX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHZTX и RCKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор