PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FHZTX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHZTX с POGSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FHZTX (Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I) and POGSX (Pin Oak Equity) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHZTX charges 0.77%/yr vs 0.91%/yr for POGSX.

Доходность

Сравнение доходности FHZTX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I (FHZTX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FHZTX

1 день
0.77%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POGSX

1 день
0.61%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
16.32%
С начала года
20.35%
1 год
37.28%
3 года*
26.63%
5 лет*
12.57%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHZTX и POGSX

2026 (YTD)
FHZTX
Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I		11.93%
POGSX
Pin Oak Equity		11.44%

Correlation

The correlation between FHZTX and POGSX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с FHZTX:
FHZTX с ALSMXFHZTX с SSEYXFHZTX с FNILXFHZTX с FBGRXFHZTX с FSPGXFHZTX с POSKXFHZTX с FZILX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с SEHAXPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с FGRTX

Доходность на риск

FHZTX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHZTX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHZTX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I (FHZTX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHZTXPOGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.46

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.15

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.52

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.71

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.84

—

FHZTX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHZTX и POGSX

Максимальная просадка FHZTX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHZTX и POGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHZTXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.31%

-89.46%

+84.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-36.60%

+35.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FHZTX и POGSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHZTXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

15.36%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

17.81%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

18.42%

-3.97%

Сравнение комиссий FHZTX и POGSX

FHZTX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHZTX и POGSX

Дивидендная доходность FHZTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности POGSX в 15.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHZTX
Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I		4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POGSX
Pin Oak Equity		15.79%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Часто задаваемые вопросы

FHZTX and POGSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHZTX и POGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор