PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYTX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYTX с PRCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).

FHYTX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYTX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYTX и PRCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		-1.62%8.40%6.24%13.22%-13.45%7.37%6.72%15.34%-4.66%7.46%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, FHYTX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции FHYTX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 6.38% против 6.88% соответственно.

FHYTX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.15%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.00%
10 лет*
6.38%

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с FALNFHYTX с SPHY
Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с PRHYXPRCPX с SICNXPRCPX с RPIDXPRCPX с SCYBPRCPX с PRFRX

Сравнение комиссий FHYTX и PRCPX

FHYTX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.

FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

FHYTX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYTX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYTXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

3.49

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

5.55

-3.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.93

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

4.86

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

22.46

-14.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYTX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYTX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYTX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYTXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

3.49

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.24

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.27

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.88

+0.18

Корреляция

Корреляция между FHYTX и PRCPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYTX и PRCPX

Дивидендная доходность FHYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		4.93%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок FHYTX и PRCPX

Максимальная просадка FHYTX за все время составила -34.98%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYTX и PRCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYTXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.98%

-23.07%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.03%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-14.34%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.18%

-23.07%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-1.24%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-3.16%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.66%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYTX и PRCPX

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FHYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYTXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.24%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.48%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.12%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

4.79%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

5.45%

+1.83%