PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYTX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYTX с FIHBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

FHYTX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYTX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYTX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		-1.16%8.40%6.24%13.22%-13.45%7.37%6.72%15.34%-4.66%7.46%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-0.88%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, FHYTX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FIHBX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции FHYTX превзошли акции FIHBX по среднегодовой доходности: 6.43% против 5.20% соответственно.

FHYTX

1 день
0.47%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.48%
3 года*
7.57%
5 лет*
3.10%
10 лет*
6.43%

FIHBX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.31%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.28%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с FALNFHYTX с SPHY
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с JNK

Сравнение комиссий FHYTX и FIHBX

FHYTX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.

FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

FHYTX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYTX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYTXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.72

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.48

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.63

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

10.74

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYTX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYTX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIHBX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYTX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYTXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.91

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.35

-0.28

Корреляция

Корреляция между FHYTX и FIHBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYTX и FIHBX

Дивидендная доходность FHYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности FIHBX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		4.90%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		5.97%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок FHYTX и FIHBX

Максимальная просадка FHYTX за все время составила -34.98%, что больше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYTX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYTXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.98%

-31.05%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.45%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-16.35%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.18%

-21.67%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.34%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.31%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.61%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYTX и FIHBX

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что FHYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYTXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.59%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.55%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

3.83%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

5.15%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

5.76%

+1.52%