Сравнение FHYTX с FGSIX
FHYTX (Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund) and FGSIX (Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares) are both mutual funds - FHYTX is a High Yield Bonds fund managed by Federated, while FGSIX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Federated. Over the past 10 years, FHYTX returned 6.27%/yr vs 15.28%/yr for FGSIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHYTX charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for FGSIX.
Доходность
Сравнение доходности FHYTX и FGSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHYTX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у FGSIX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции FHYTX уступали акциям FGSIX по среднегодовой доходности: 6.27% против 15.28% соответственно.
FHYTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 6.27%
FGSIX
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение доходности по годам FHYTX и FGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYTX Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund | 1.34% | 8.40% | 6.24% | 13.22% | -13.45% | 7.37% | 6.72% | 15.34% | -4.66% | 7.46% |
FGSIX Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares | 0.37% | 10.87% | 33.37% | 27.44% | -24.39% | 22.77% | 35.86% | 28.34% | -3.00% | 24.70% |
Correlation
The correlation between FHYTX and FGSIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2010 г. | 0.59 |
The correlation between FHYTX and FGSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHYTX vs. FGSIX — Ранг доходности на риск
FHYTX
FGSIX
Сравнение FHYTX c FGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYTX | FGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.06 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 0.32 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 0.91 | +11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYTX | FGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.26 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.69 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.65 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок FHYTX и FGSIX
Максимальная просадка FHYTX за все время составила -34.98%, что меньше максимальной просадки FGSIX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYTX и FGSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHYTX | FGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.98% | -37.16% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -13.36% | +10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.12% | -24.46% | +20.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -35.67% | +18.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.18% | -37.16% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -3.93% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -7.07% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 4.66% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYTX и FGSIX
Текущая волатильность для Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) составляет 1.17%, в то время как у Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что FHYTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHYTX | FGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 3.85% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 13.58% | -10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 16.65% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 22.41% | -16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.28% | 22.30% | -15.02% |
Сравнение комиссий FHYTX и FGSIX
FHYTX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FGSIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYTX и FGSIX
Дивидендная доходность FHYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности FGSIX в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSIX Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares | 4.54% | 4.56% | 4.02% | 0.00% | 2.17% | 24.31% | 6.77% | 7.83% | 14.02% | 13.59% | 1.11% | 24.86% |
FHYTX Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund | 5.22% | 5.19% | 4.91% | 5.42% | 4.40% | 3.95% | 4.67% | 5.01% | 6.71% | 4.68% | 14.56% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
FHYTX and FGSIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGSIX has higher volatility (3.85%) compared to FHYTX (1.17%). In terms of maximum drawdown, FHYTX dropped -34.98% vs FGSIX's -37.16%.
FHYTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHYTX и FGSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор