PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYSX с RITGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYSX с RITGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX).

FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. RITGX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYSX и RITGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYSX и RITGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		-0.47%8.69%9.91%12.54%-10.10%8.74%7.44%12.28%-1.46%7.70%

Доходность по периодам

С начала года, FHYSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у RITGX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции FHYSX уступали акциям RITGX по среднегодовой доходности: 5.44% против 6.57% соответственно.

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%

RITGX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.69%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.93%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX
Часто сравнивают с RITGX:
RITGX с SPHYRITGX с VFIAXRITGX с AHITXRITGX с SPYRITGX с VASGXRITGX с VIPIXRITGX с ARTFX

Сравнение комиссий FHYSX и RITGX

FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии RITGX в 0.32%.

RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

FHYSX vs. RITGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RITGX
Ранг доходности на риск RITGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYSX c RITGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSXRITGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.60

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.09

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.15

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

9.13

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYSX vs. RITGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYSX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RITGX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYSX и RITGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSXRITGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.99

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.20

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.18

-0.33

Корреляция

Корреляция между FHYSX и RITGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYSX и RITGX

Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности RITGX в 6.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		6.21%6.63%6.66%6.80%4.50%4.65%6.19%6.56%6.68%6.36%5.36%7.29%

Просадки

Сравнение просадок FHYSX и RITGX

Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, примерно равная максимальной просадке RITGX в -21.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и RITGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYSXRITGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-21.20%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-3.38%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-13.75%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-21.20%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.81%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-2.25%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.80%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYSX и RITGX

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) имеют волатильность 1.38% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYSXRITGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.37%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

2.39%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

4.34%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

4.98%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

5.52%

+0.25%