Сравнение FHYSX с ASHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX).
FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. ASHIX управляется Allianz. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYSX и ASHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYSX и ASHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
ASHIX Virtus Short Duration High Income Fund | -0.51% | 6.61% | 7.61% | 12.55% | -5.21% | 5.35% | 6.00% | 7.97% | -0.03% | 4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FHYSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у ASHIX с доходностью -0.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FHYSX имеют среднегодовую доходность 5.44%, а акции ASHIX немного отстают с 5.18%.
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
ASHIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYSX и ASHIX
FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ASHIX в 0.60%.
Доходность на риск
FHYSX vs. ASHIX — Ранг доходности на риск
FHYSX
ASHIX
Сравнение FHYSX c ASHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYSX | ASHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.87 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.69 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.04 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 9.25 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYSX | ASHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.87 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.36 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 1.25 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между FHYSX и ASHIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYSX и ASHIX
Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности ASHIX в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
ASHIX Virtus Short Duration High Income Fund | 6.13% | 6.68% | 7.01% | 6.45% | 6.22% | 5.53% | 5.95% | 5.41% | 5.64% | 5.02% | 5.36% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок FHYSX и ASHIX
Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки ASHIX в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и ASHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYSX | ASHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -19.54% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.59% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -9.33% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -19.54% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.18% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -0.99% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.57% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYSX и ASHIX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYSX | ASHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.04% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 1.86% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 2.88% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 3.39% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 4.14% | +1.63% |