Сравнение FHYS с HYBX
FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) and HYBX (TCW High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FHYS returned 5.20% vs 4.99% for HYBX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FHYS charges 0.51%/yr vs 0.50%/yr for HYBX.
Доходность
Сравнение доходности FHYS и HYBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHYS показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у HYBX с доходностью 3.03%.
FHYS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHYS и HYBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 1.86% | 7.72% | 0.42% |
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 3.03% | 6.26% | -0.04% |
Correlation
The correlation between FHYS and HYBX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHYS vs. HYBX — Ранг доходности на риск
FHYS
HYBX
Сравнение FHYS c HYBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и TCW High Yield Bond ETF (HYBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHYS | HYBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.15 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.33 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 7.43 | +8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHYS и HYBX
Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки HYBX в -3.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и HYBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHYS | HYBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -3.93% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -2.15% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.24% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.55% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.67% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYS и HYBX
Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) составляет 0.45%, в то время как у TCW High Yield Bond ETF (HYBX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что FHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHYS | HYBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 1.58% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 4.48% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 6.65% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 7.51% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 7.51% | -2.62% |
Сравнение комиссий FHYS и HYBX
FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии HYBX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYS и HYBX
Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности HYBX в 7.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.80% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% |
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 7.82% | 7.82% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHYS and HYBX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYBX has higher volatility (1.58%) compared to FHYS (0.45%). In terms of maximum drawdown, FHYS dropped -11.62% vs HYBX's -3.93%.
On 1-year performance, FHYS leads with 5.20% vs 4.99% for HYBX. On fees, HYBX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FHYS has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHYS has performed better with a 5.20% return vs 4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYBX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for FHYS.
HYBX has the higher dividend yield at 7.82%, compared with 5.80% for FHYS.
They also come from different issuers: Federated and TCW. Their fees differ too: 0.51% for FHYS and 0.50% for HYBX.
FHYS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHYS и HYBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор