Сравнение FHYS с DADS
FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FHYS charges 0.51%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности FHYS и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHYS показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 7.44%.
FHYS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -6.89%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 7.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHYS и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 1.86% | 2.90% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 7.44% | -3.21% |
Correlation
The correlation between FHYS and DADS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHYS vs. DADS — Ранг доходности на риск
FHYS
DADS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FHYS c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHYS | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHYS и DADS
Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHYS | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -17.07% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -8.67% | +8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -7.31% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYS и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHYS | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 17.64% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 17.64% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 17.64% | -12.75% |
Сравнение комиссий FHYS и DADS
FHYS берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYS и DADS
Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности DADS в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 4.79% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.80% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FHYS and DADS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FHYS is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FHYS is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
FHYS has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 4.79% for DADS.
They also come from different issuers: Federated and Alphabit. Their fees differ too: 0.51% for FHYS and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для FHYS и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор