Сравнение FHYS с DADS
FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FHYS charges 0.51%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности FHYS и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHYS показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.37%.
FHYS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHYS и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 1.48% | 2.88% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.37% | -3.41% |
Correlation
The correlation between FHYS and DADS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHYS vs. DADS — Ранг доходности на риск
FHYS
DADS
Сравнение FHYS c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYS | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYS | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.73 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FHYS и DADS
Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHYS | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -17.07% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -2.77% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -7.63% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYS и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHYS | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 17.58% | -14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 17.58% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 17.58% | -12.63% |
Сравнение комиссий FHYS и DADS
FHYS берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYS и DADS
Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.77% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FHYS and DADS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FHYS is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FHYS is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
FHYS has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: Federated and Alphabit. Their fees differ too: 0.51% for FHYS and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для FHYS и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор