PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHRDX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHRDX с VFIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

FHRDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FHRDX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHRDX и VFIFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHRDX
Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6		-0.45%10.18%4.41%8.29%-11.59%3.03%8.77%10.78%-2.11%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-3.95%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-11.65%

Доходность по периодам

С начала года, FHRDX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью -3.95%.

FHRDX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.34%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

VFIFX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.01%
1 год
17.29%
3 года*
14.65%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с FHRDX:
FHRDX с FXAIXFHRDX с JRLVXFHRDX с FRHMXFHRDX с JIEHXFHRDX с FIKFXFHRDX с FCNTXFHRDX с FFGZX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий FHRDX и VFIFX

FHRDX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FHRDX
Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

FHRDX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHRDX
Ранг доходности на риск FHRDX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHRDX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHRDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHRDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHRDX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHRDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHRDX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHRDXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.17

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.70

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.48

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

6.86

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHRDX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHRDX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа VFIFX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHRDX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHRDXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.17

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.47

+0.31

Корреляция

Корреляция между FHRDX и VFIFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHRDX и VFIFX

Дивидендная доходность FHRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VFIFX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHRDX
Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6		3.45%3.32%3.21%3.05%4.82%4.13%2.75%2.54%1.55%0.00%0.00%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.18%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок FHRDX и VFIFX

Максимальная просадка FHRDX за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHRDX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHRDXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.01%

-51.68%

+35.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-10.52%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

-25.40%

+9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-8.87%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-6.93%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.27%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FHRDX и VFIFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX) составляет 2.17%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что FHRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHRDXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

4.70%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

8.53%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80%

14.79%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

14.07%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

15.05%

-10.10%