PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FHPFX с FSRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHPFX с FSRCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FHPFX (Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund) and FSRCX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHPFX returned 0.53%/yr vs 1.77%/yr for FSRCX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHPFX charges 0.00%/yr vs 1.72%/yr for FSRCX.

Доходность

Сравнение доходности FHPFX и FSRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C (FSRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHPFX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у FSRCX с доходностью 2.25%.

FHPFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
0.52%
С начала года
0.85%
1 год
6.09%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.53%
10 лет*
—

FSRCX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
1.57%
С начала года
2.25%
1 год
6.67%
3 года*
6.17%
5 лет*
1.77%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHPFX и FSRCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHPFX
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund		0.85%8.76%1.81%5.29%-12.28%-1.06%4.84%6.69%1.41%
FSRCX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C		2.25%7.88%4.38%7.98%-12.53%2.56%6.41%9.95%-2.90%

Correlation

The correlation between FHPFX and FSRCX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г.

0.65

The correlation between FHPFX and FSRCX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C

Часто сравнивают с FHPFX:
FHPFX с BNDFHPFX с VCSHFHPFX с GIUSXFHPFX с FXNAXFHPFX с VCPIXFHPFX с VTBIXFHPFX с FEPAX
Часто сравнивают с FSRCX:
FSRCX с FIWDXFSRCX с FSTAXFSRCX с FIKRXFSRCX с FSRIXFSRCX с FADMXFSRCX с FSIAXFSRCX с VSGBX

Доходность на риск

FHPFX vs. FSRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHPFX
Ранг доходности на риск FHPFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHPFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHPFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHPFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHPFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHPFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FSRCX
Ранг доходности на риск FSRCX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRCX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHPFX c FSRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C (FSRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHPFXFSRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.84

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.67

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.55

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

10.56

-3.38

FHPFX vs. FSRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHPFX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRCX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHPFX и FSRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHPFX и FSRCX

Максимальная просадка FHPFX за все время составила -17.93%, примерно равная максимальной просадке FSRCX в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHPFX и FSRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHPFXFSRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.93%

-18.16%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-2.66%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.46%

-4.24%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-16.69%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.75%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-2.08%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.64%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FHPFX и FSRCX

Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C (FSRCX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что FHPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHPFXFSRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.15%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

3.19%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

3.70%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

4.53%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

4.40%

+1.23%

Сравнение комиссий FHPFX и FSRCX

FHPFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSRCX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHPFX и FSRCX

Дивидендная доходность FHPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FSRCX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHPFX
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund		4.49%4.41%4.54%3.53%1.70%0.58%3.20%3.81%1.16%0.00%0.00%0.00%
FSRCX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C		3.30%3.32%2.59%3.03%2.08%3.36%3.59%3.33%2.50%3.20%2.69%2.46%

Часто задаваемые вопросы

FHPFX and FSRCX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHPFX has higher volatility (1.21%) compared to FSRCX (1.15%). In terms of maximum drawdown, FHPFX dropped -17.93% vs FSRCX's -18.16%.

FSRCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHPFX и FSRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор