Сравнение FHPFX с FMGAX
FHPFX (Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund) and FMGAX (Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHPFX returned 0.53%/yr vs -0.42%/yr for FMGAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FHPFX charges 0.00%/yr vs 0.79%/yr for FMGAX.
Доходность
Сравнение доходности FHPFX и FMGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHPFX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у FMGAX с доходностью 0.51%.
FHPFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.52%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
FMGAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.21%
- С начала года
- 0.51%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 0.81%
Сравнение доходности по годам FHPFX и FMGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHPFX Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund | 0.85% | 8.76% | 1.81% | 5.29% | -12.28% | -1.06% | 4.84% | 6.69% | 1.41% |
FMGAX Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A | 0.51% | 7.92% | 0.07% | 4.27% | -12.82% | -1.52% | 4.06% | 6.05% | 1.54% |
Correlation
The correlation between FHPFX and FMGAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г. | 0.97 |
The correlation between FHPFX and FMGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHPFX vs. FMGAX — Ранг доходности на риск
FHPFX
FMGAX
Сравнение FHPFX c FMGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHPFX | FMGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.96 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 5.80 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHPFX и FMGAX
Максимальная просадка FHPFX за все время составила -17.93%, что меньше максимальной просадки FMGAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHPFX и FMGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHPFX | FMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.93% | -19.51% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.88% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.46% | -8.07% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -19.18% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -2.90% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -2.09% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.97% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHPFX и FMGAX
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что FHPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHPFX | FMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.12% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 2.98% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 3.89% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 6.82% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 5.14% | +0.49% |
Сравнение комиссий FHPFX и FMGAX
FHPFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FMGAX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHPFX и FMGAX
Дивидендная доходность FHPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FMGAX в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHPFX Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund | 4.49% | 4.41% | 4.54% | 3.53% | 1.70% | 0.58% | 3.20% | 3.81% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMGAX Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A | 3.55% | 3.57% | 3.19% | 2.92% | 1.14% | 0.48% | 2.06% | 2.25% | 2.22% | 2.26% | 2.28% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FHPFX and FMGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHPFX has higher volatility (1.21%) compared to FMGAX (1.12%). In terms of maximum drawdown, FHPFX dropped -17.93% vs FMGAX's -19.51%.
FHPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHPFX и FMGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор