Сравнение FHNDX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FHNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FHNDX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHNDX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHNDX Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 | 0.08% | 14.56% | 7.19% | 12.95% | -16.38% | 8.72% | 13.59% | 18.58% | -6.83% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FHNDX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
FHNDX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHNDX и TDIFX
FHNDX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FHNDX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FHNDX
TDIFX
Сравнение FHNDX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHNDX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.47 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.07 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.47 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 6.12 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHNDX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.00 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FHNDX и TDIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHNDX и TDIFX
Дивидендная доходность FHNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHNDX Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 | 2.77% | 2.77% | 2.62% | 2.66% | 5.94% | 7.22% | 4.45% | 3.01% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок FHNDX и TDIFX
Максимальная просадка FHNDX за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHNDX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHNDX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -12.21% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -2.84% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -12.21% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -1.83% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -1.77% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.84% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHNDX и TDIFX
Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FHNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHNDX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 1.51% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.18% | 2.32% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 4.34% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 5.89% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 5.05% | +4.69% |