PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHMFX с PRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHMFX с PRPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX).

FHMFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. PRPIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FHMFX и PRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHMFX и PRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		-1.04%8.18%3.13%9.11%-17.03%-1.41%10.15%14.45%-0.24%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		-0.95%11.87%3.20%8.81%-17.71%-0.76%7.87%15.77%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, FHMFX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PRPIX с доходностью -0.95%.

FHMFX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.17%
1 год
4.34%
3 года*
5.12%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—

PRPIX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.06%
1 год
8.14%
3 года*
6.22%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Corporate Bond Fund

T. Rowe Price Corporate Income Fund

Часто сравнивают с FHMFX:
FHMFX с BSVFHMFX с SCYBFHMFX с FIIFXFHMFX с MIFIXFHMFX с FSKAXFHMFX с FSPSXFHMFX с FXAIX
Часто сравнивают с PRPIX:
PRPIX с RPIFXPRPIX с JEPIPRPIX с PRSGXPRPIX с IDMIXPRPIX с GSGDXPRPIX с FCSPXPRPIX с CFICX

Сравнение комиссий FHMFX и PRPIX

FHMFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PRPIX в 0.56%.

PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FHMFX vs. PRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHMFX
Ранг доходности на риск FHMFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PRPIX
Ранг доходности на риск PRPIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHMFX c PRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHMFXPRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.83

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.64

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.54

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

9.06

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHMFX vs. PRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHMFX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа PRPIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHMFX и PRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHMFXPRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.83

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.18

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.87

-0.43

Корреляция

Корреляция между FHMFX и PRPIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHMFX и PRPIX

Дивидендная доходность FHMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности PRPIX в 8.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		4.40%4.70%4.52%4.07%2.65%2.42%3.05%3.90%1.49%0.00%0.00%0.00%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		8.71%8.26%5.18%4.13%2.42%5.61%3.82%5.47%3.47%3.95%3.20%4.23%

Просадки

Сравнение просадок FHMFX и PRPIX

Максимальная просадка FHMFX за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки PRPIX в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMFX и PRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHMFXPRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-24.24%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-3.59%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.95%

-24.24%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-2.80%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-3.21%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.01%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FHMFX и PRPIX

Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что FHMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHMFXPRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.72%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.92%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

4.78%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

6.57%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

6.01%

+0.53%