PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLSX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLSX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

FHLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLSX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLSX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHLSX
Fidelity Health Savings Fund		0.35%12.15%6.93%9.70%-14.89%5.37%20.55%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%19.16%

Доходность по периодам

С начала года, FHLSX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%.

FHLSX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.12%
1 год
11.05%
3 года*
8.22%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Health Savings Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с FHLSX:
FHLSX с FXAIXFHLSX с FBGRXFHLSX с AAAAXFHLSX с BERIXFHLSX с CONWXFHLSX с CSTAXFHLSX с FCNTX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий FHLSX и PUDZX

FHLSX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

FHLSX
Fidelity Health Savings Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

FHLSX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLSX
Ранг доходности на риск FHLSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLSX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLSXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.04

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.65

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.45

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

13.65

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLSX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLSX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLSX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLSXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.04

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.87

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.52

+0.34

Корреляция

Корреляция между FHLSX и PUDZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLSX и PUDZX

Дивидендная доходность FHLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLSX
Fidelity Health Savings Fund		2.96%2.95%2.89%2.78%3.72%2.71%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FHLSX и PUDZX

Максимальная просадка FHLSX за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLSX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLSXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-21.53%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-8.20%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

-17.98%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.59%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-5.31%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.47%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLSX и PUDZX

Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FHLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLSXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.71%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

6.29%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.78%

9.72%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

10.59%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

9.70%

-2.71%