PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLSX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLSX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

FHLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLSX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLSX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHLSX
Fidelity Health Savings Fund		0.35%12.15%6.93%9.70%-14.89%5.37%20.55%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%17.48%

Доходность по периодам

С начала года, FHLSX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%.

FHLSX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.12%
1 год
11.05%
3 года*
8.22%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Health Savings Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с FHLSX:
FHLSX с FXAIXFHLSX с FBGRXFHLSX с AAAAXFHLSX с BERIXFHLSX с CONWXFHLSX с CSTAXFHLSX с FCNTX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с SACAXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIX

Сравнение комиссий FHLSX и NWQIX

FHLSX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.

NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
FHLSX
Fidelity Health Savings Fund

Доходность на риск

FHLSX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLSX
Ранг доходности на риск FHLSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLSX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLSXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.69

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

3.72

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.59

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.30

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

13.39

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLSX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLSX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLSX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLSXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.69

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.73

+0.14

Корреляция

Корреляция между FHLSX и NWQIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLSX и NWQIX

Дивидендная доходность FHLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLSX
Fidelity Health Savings Fund		2.96%2.95%2.89%2.78%3.72%2.71%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок FHLSX и NWQIX

Максимальная просадка FHLSX за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLSX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLSXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-23.89%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-3.75%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

-17.75%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.82%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-3.03%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.92%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLSX и NWQIX

Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что FHLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLSXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

1.97%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

2.98%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.78%

4.54%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

5.66%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

6.32%

+0.67%