PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLFX с QICLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHLFX с QICLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) and QICLX (AQR International Multi-Style Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FHLFX returned 8.50%/yr vs 10.65%/yr for QICLX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FHLFX charges 0.01%/yr vs 0.56%/yr for QICLX.

Доходность

Сравнение доходности FHLFX и QICLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) и AQR International Multi-Style Fund (QICLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHLFX показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у QICLX с доходностью 9.13%.

FHLFX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.18%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.92%
1 год
20.95%
3 года*
16.87%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

QICLX

1 день
-0.81%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.27%
1 год
25.52%
3 года*
21.85%
5 лет*
10.65%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHLFX и QICLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		8.67%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%
QICLX
AQR International Multi-Style Fund		9.13%42.80%4.86%19.55%-12.22%12.24%6.04%20.42%-11.36%

Correlation

The correlation between FHLFX and QICLX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.96

The correlation between FHLFX and QICLX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Index Fund

AQR International Multi-Style Fund

Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с TSWIXFHLFX с AAIEXFHLFX с FTIHXFHLFX с TRERXFHLFX с FITGXFHLFX с SCIEX
Часто сравнивают с QICLX:
QICLX с QDSIXQICLX с AQGIXQICLX с SCHFQICLX с AVDVQICLX с QSPIXQICLX с VOOQICLX с AQRIX

Доходность на риск

FHLFX vs. QICLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QICLX
Ранг доходности на риск QICLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QICLX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QICLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QICLX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QICLX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QICLX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLFX c QICLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) и AQR International Multi-Style Fund (QICLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLFXQICLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.71

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.40

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.34

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

8.80

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLFX vs. QICLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLFX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QICLX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLFX и QICLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLFXQICLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FHLFX и QICLX

Максимальная просадка FHLFX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки QICLX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLFX и QICLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHLFXQICLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-36.19%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.11%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.62%

-13.84%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-28.88%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-2.18%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-7.68%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.94%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLFX и QICLX

Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) и AQR International Multi-Style Fund (QICLX) имеют волатильность 4.57% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHLFXQICLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.66%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

12.57%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

15.17%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

16.24%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.82%

+0.82%

Сравнение комиссий FHLFX и QICLX

FHLFX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии QICLX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLFX и QICLX

Дивидендная доходность FHLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности QICLX в 7.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.19%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%
QICLX
AQR International Multi-Style Fund		7.82%8.54%5.68%3.25%3.22%2.97%1.79%2.93%3.79%2.42%2.64%1.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FHLFX and QICLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QICLX has higher volatility (4.66%) compared to FHLFX (4.57%). In terms of maximum drawdown, FHLFX dropped -33.58% vs QICLX's -36.19%.

QICLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHLFX и QICLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор