PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKFX с KF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHKFX с KF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) и The Korea Fund Inc (KF).

FHKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 2018 г.. KF управляется Allianz Global Investors. Фонд был запущен 29 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FHKFX и KF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) и The Korea Fund Inc (KF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHKFX и KF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		7.41%38.51%5.42%12.10%-24.50%-4.15%17.85%9.64%-8.52%
KF
The Korea Fund Inc		26.17%99.36%-19.29%12.34%-30.02%8.44%37.14%6.83%-10.42%

Доходность по периодам

С начала года, FHKFX показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у KF с доходностью 26.17%.

FHKFX

1 день
3.28%
1 месяц
-7.69%
С начала года
7.41%
6 месяцев
10.84%
1 год
40.51%
3 года*
18.59%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

KF

1 день
2.06%
1 месяц
-16.48%
С начала года
26.17%
6 месяцев
50.66%
1 год
129.88%
3 года*
29.32%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Fund

The Korea Fund Inc

Часто сравнивают с FHKFX:
FHKFX с FGKPXFHKFX с VOOFHKFX с FHKTXFHKFX с DEMAXFHKFX с PEAFXFHKFX с JEMWXFHKFX с VEMAX
Часто сравнивают с KF:
KF с EWYKF с ADXKF с IFNKF с FGKPXKF с EADKF с DEMAXKF с FEDDX

Сравнение комиссий FHKFX и KF

FHKFX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии KF в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

KF
The Korea Fund Inc
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund

Доходность на риск

FHKFX vs. KF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKFX
Ранг доходности на риск FHKFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KF
Ранг доходности на риск KF: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKFX c KF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKFXKFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

3.90

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

4.07

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.60

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

5.21

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

22.23

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKFX vs. KF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKFX на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа KF равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKFX и KF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKFXKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.90

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.07

+0.22

Корреляция

Корреляция между FHKFX и KF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKFX и KF

Дивидендная доходность FHKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности KF в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		2.21%2.38%2.86%2.43%2.56%3.46%1.38%2.28%0.42%0.00%0.00%0.00%
KF
The Korea Fund Inc		0.95%1.20%2.46%0.00%15.93%26.50%1.30%0.24%18.67%9.75%1.03%13.66%

Просадки

Сравнение просадок FHKFX и KF

Максимальная просадка FHKFX за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки KF в -94.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKFX и KF.

Загрузка...

Показатели просадок

FHKFXKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-94.60%

+49.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-25.42%

+12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-47.62%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-59.40%

+49.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-60.91%

+43.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

5.96%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKFX и KF

Текущая волатильность для Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) составляет 10.26%, в то время как у The Korea Fund Inc (KF) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что FHKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHKFXKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

17.51%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

28.23%

-13.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

33.47%

-13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

25.00%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

24.61%

-5.04%