PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKFX с FEMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHKFX с FEMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX).

FHKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 2018 г.. FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FHKFX и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHKFX и FEMKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		7.41%38.51%5.42%12.10%-24.50%-4.15%17.85%9.64%-8.52%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.94%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-12.36%

Доходность по периодам

С начала года, FHKFX показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у FEMKX с доходностью 0.94%.

FHKFX

1 день
3.28%
1 месяц
-7.69%
С начала года
7.41%
6 месяцев
10.84%
1 год
40.51%
3 года*
18.59%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

FEMKX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.65%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
32.96%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.97%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Fund

Fidelity Emerging Markets

Часто сравнивают с FHKFX:
FHKFX с FGKPXFHKFX с VOOFHKFX с FHKTXFHKFX с PEAFXFHKFX с DEMAXFHKFX с JEMWXFHKFX с VEMAX
Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FKEMXFEMKX с FSPSXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM

Сравнение комиссий FHKFX и FEMKX

FHKFX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund

Доходность на риск

FHKFX vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKFX
Ранг доходности на риск FHKFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKFX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKFXFEMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.74

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.35

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

2.53

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

9.48

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKFX vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKFX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMKX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKFX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKFXFEMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.74

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.16

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.30

-0.01

Корреляция

Корреляция между FHKFX и FEMKX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKFX и FEMKX

Дивидендная доходность FHKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности FEMKX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		2.21%2.38%2.86%2.43%2.56%3.46%1.38%2.28%0.42%0.00%0.00%0.00%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.05%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%

Просадки

Сравнение просадок FHKFX и FEMKX

Максимальная просадка FHKFX за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKFX и FEMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHKFXFEMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-71.14%

+25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-13.00%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-40.88%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-9.98%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-26.06%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.47%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKFX и FEMKX

Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеют волатильность 10.26% и 10.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHKFXFEMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

10.00%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

14.52%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

19.57%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

18.53%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

18.44%

+1.13%