PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKCX с JFLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHKCX с JFLI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FHKCX (Fidelity China Region Fund) and JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) are both funds - FHKCX is a China Equities fund managed by Fidelity, while JFLI is a Global Allocation fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, FHKCX returned 68.65% vs 18.10% for JFLI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHKCX charges 0.91%/yr vs 0.35%/yr for JFLI.

Доходность

Сравнение доходности FHKCX и JFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity China Region Fund (FHKCX) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHKCX показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у JFLI с доходностью 7.37%.

FHKCX

1 день
-5.93%
1 месяц
-3.92%
С начала года
29.64%
6 месяцев
30.43%
1 год
68.65%
3 года*
30.45%
5 лет*
7.32%
10 лет*
14.35%

JFLI

1 день
-2.34%
1 месяц
-0.16%
С начала года
7.37%
6 месяцев
7.00%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKCX и JFLI

2026 (YTD)2025
FHKCX
Fidelity China Region Fund		29.64%34.12%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.37%9.49%

Correlation

The correlation between FHKCX and JFLI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.63

The correlation between FHKCX and JFLI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FHKCX и JFLI

Секторы
FHKCX
JFLI

Технологии

50.8%
28.4%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.3%

Финансовые услуги

10.6%
10.4%

Коммуникационные услуги

9.0%
9.8%

Промышленность

7.0%
7.8%

Сырьевые материалы

5.5%
3.1%

Здравоохранение

4.1%
7.2%

Потребительский защитный сектор

1.2%
8.1%

Недвижимость

0.5%
4.6%

Энергетика

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

FHKCX
50.8%
JFLI
28.4%

Потребительский циклический сектор

FHKCX
11.3%
JFLI
9.3%

Финансовые услуги

FHKCX
10.6%
JFLI
10.4%

Коммуникационные услуги

FHKCX
9.0%
JFLI
9.8%

Промышленность

FHKCX
7.0%
JFLI
7.8%

Сырьевые материалы

FHKCX
5.5%
JFLI
3.1%

Здравоохранение

FHKCX
4.1%
JFLI
7.2%

Потребительский защитный сектор

FHKCX
1.2%
JFLI
8.1%

Недвижимость

FHKCX
0.5%
JFLI
4.6%

Энергетика

FHKCX

-

JFLI
5.0%

Коммунальные услуги

FHKCX

-

JFLI
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity China Region Fund

JPMorgan Flexible Income ETF

Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD
Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с JEPQJFLI с DIVOJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH

Доходность на риск

FHKCX vs. JFLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKCX c JFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKCXJFLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.13

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.93

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.41

2.78

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

13.35

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKCX vs. JFLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа JFLI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и JFLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKCXJFLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

2.13

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.10

-0.67

Просадки

Сравнение просадок FHKCX и JFLI

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и JFLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHKCXJFLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-12.87%

-49.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-6.67%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-2.61%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-1.44%

-18.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

1.39%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKCX и JFLI

Fidelity China Region Fund (FHKCX) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHKCXJFLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

3.24%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

7.34%

+10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

8.72%

+13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

12.05%

+12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

12.05%

+10.35%

Сравнение комиссий FHKCX и JFLI

FHKCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JFLI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKCX и JFLI

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности JFLI в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.35%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.36%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHKCX and JFLI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKCX has higher volatility (9.34%) compared to JFLI (3.24%). In terms of maximum drawdown, FHKCX dropped -61.96% vs JFLI's -12.87%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKCX и JFLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор