Сравнение FHKCX с FZROX
FHKCX (Fidelity China Region Fund) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FHKCX is a China Equities fund managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FHKCX returned 9.09%/yr vs 13.30%/yr for FZROX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHKCX charges 0.91%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности FHKCX и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHKCX показывает доходность 39.90%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью 12.01%.
FHKCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 43.06%
- 1 год
- 86.69%
- 3 года*
- 34.11%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 15.41%
FZROX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHKCX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKCX Fidelity China Region Fund | 39.90% | 42.56% | 23.15% | -0.29% | -23.87% | -13.69% | 47.85% | 35.12% | -8.59% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 12.01% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Correlation
The correlation between FHKCX and FZROX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between FHKCX and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHKCX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
FHKCX
FZROX
Сравнение FHKCX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHKCX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.45 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.15 | 3.39 | +4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.25 | 15.66 | +9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHKCX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | 2.47 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.77 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок FHKCX и FZROX
Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHKCX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -34.96% | -27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -8.89% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | -19.38% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.42% | -25.12% | -27.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -5.51% | -14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.92% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHKCX и FZROX
Fidelity China Region Fund (FHKCX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHKCX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 2.99% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.63% | 9.22% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 12.22% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 17.44% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 20.13% | +2.20% |
Сравнение комиссий FHKCX и FZROX
FHKCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHKCX и FZROX
Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности FZROX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKCX Fidelity China Region Fund | 1.25% | 1.75% | 1.39% | 1.92% | 1.05% | 10.77% | 4.85% | 0.66% | 0.83% | 0.39% | 1.35% | 15.47% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.91% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHKCX and FZROX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHKCX has higher volatility (7.43%) compared to FZROX (2.99%). In terms of maximum drawdown, FHKCX dropped -61.96% vs FZROX's -34.96%.
FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHKCX и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор