Сравнение FHKCX с FIVLX

С начала года, FHKCX показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у FIVLX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции FHKCX превзошли акции FIVLX по среднегодовой доходности: 12.46% против 9.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FHKCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FIVLX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVLX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и FIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FHKCX и FIVLX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FIVLX в 2.30%

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, примерно равная максимальной просадке FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и FIVLX.

Fidelity China Region Fund (FHKCX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Fidelity International Value Fund (FIVLX) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.