PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FHKAX с LNGZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHKAX с LNGZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FHKAX (Fidelity Advisor China Region Fund Class A) and LNGZX (Columbia Greater China Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, FHKAX returned 13.70%/yr vs 3.12%/yr for LNGZX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FHKAX charges 1.21%/yr vs 1.25%/yr for LNGZX.

Доходность

Сравнение доходности FHKAX и LNGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) и Columbia Greater China Fund (LNGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHKAX показывает доходность 31.04%, что значительно выше, чем у LNGZX с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции FHKAX превзошли акции LNGZX по среднегодовой доходности: 13.70% против 3.12% соответственно.

FHKAX

1 день
0.64%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
21.40%
С начала года
31.04%
1 год
58.47%
3 года*
29.36%
5 лет*
8.23%
10 лет*
13.70%

LNGZX

1 день
1.75%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
-15.17%
С начала года
-10.47%
1 год
-3.49%
3 года*
3.96%
5 лет*
-10.62%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKAX и LNGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHKAX
Fidelity Advisor China Region Fund Class A		31.04%42.19%22.84%-0.60%-24.09%-13.95%47.37%34.71%-17.67%51.46%
LNGZX
Columbia Greater China Fund		-10.47%27.49%12.29%-18.70%-28.42%-25.21%46.04%32.95%-20.01%59.90%

Correlation

The correlation between FHKAX and LNGZX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2008 г.

0.91

The correlation between FHKAX and LNGZX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor China Region Fund Class A

Columbia Greater China Fund

Часто сравнивают с FHKAX:
FHKAX с SPYFHKAX с CQQQFHKAX с VAIGXFHKAX с FSKAXFHKAX с VOOFHKAX с FTBFXFHKAX с FHKCX
Часто сравнивают с LNGZX:
LNGZX с FIQFXLNGZX с GOPIXLNGZX с OBCHXLNGZX с FHKIXLNGZX с FHKTXLNGZX с BGCBXLNGZX с GSAGX

Доходность на риск

FHKAX vs. LNGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKAX
Ранг доходности на риск FHKAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LNGZX
Ранг доходности на риск LNGZX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNGZX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNGZX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNGZX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNGZX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNGZX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKAX c LNGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) и Columbia Greater China Fund (LNGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHKAXLNGZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
-0.17

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
-0.10

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.99

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

-0.16

+5.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

-0.34

+15.74

FHKAX vs. LNGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKAX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа LNGZX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKAX и LNGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHKAX и LNGZX

Максимальная просадка FHKAX за все время составила -58.62%, что меньше максимальной просадки LNGZX в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKAX и LNGZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHKAXLNGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.62%

-73.37%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-23.54%

+12.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-26.71%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.14%

-60.85%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-67.94%

+9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-53.30%

+47.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-26.63%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

10.87%

-7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKAX и LNGZX

Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Columbia Greater China Fund (LNGZX) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что FHKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHKAXLNGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

6.85%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

15.88%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

21.64%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

30.00%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

26.59%

-4.03%

Сравнение комиссий FHKAX и LNGZX

FHKAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии LNGZX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKAX и LNGZX

Дивидендная доходность FHKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности LNGZX в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKAX
Fidelity Advisor China Region Fund Class A		1.22%1.59%1.22%1.58%0.59%10.80%4.71%0.38%0.39%0.21%0.99%15.33%
LNGZX
Columbia Greater China Fund		2.10%1.88%1.21%0.67%0.00%0.00%4.29%1.40%5.85%1.20%0.00%4.54%

Часто задаваемые вопросы

FHKAX and LNGZX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKAX has higher volatility (9.32%) compared to LNGZX (6.85%). In terms of maximum drawdown, FHKAX dropped -58.62% vs LNGZX's -73.37%.

FHKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKAX и LNGZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор