PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHJDX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHJDX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2035 Fund Class K6 (FHJDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FHJDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FHJDX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2035 Fund Class K6 (FHJDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHJDX и TDIFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHJDX
Fidelity Freedom Blend 2035 Fund Class K6		-0.37%18.66%13.60%17.84%-18.17%14.30%16.96%25.75%-11.12%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, FHJDX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

FHJDX

1 день
2.17%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
2.14%
1 год
16.85%
3 года*
14.08%
5 лет*
7.03%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2035 Fund Class K6

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FHJDX:
FHJDX с FXAIXFHJDX с FLCNXFHJDX с FHFDXFHJDX с FHHDXFHJDX с VTIVXFHJDX с FHARXFHJDX с VTTHX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий FHJDX и TDIFX

FHJDX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FHJDX
Fidelity Freedom Blend 2035 Fund Class K6
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FHJDX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHJDX
Ранг доходности на риск FHJDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHJDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHJDX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHJDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHJDX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHJDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHJDX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2035 Fund Class K6 (FHJDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHJDXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.07

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.47

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

6.12

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHJDX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHJDX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHJDX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHJDXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.00

-0.38

Корреляция

Корреляция между FHJDX и TDIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHJDX и TDIFX

Дивидендная доходность FHJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FHJDX
Fidelity Freedom Blend 2035 Fund Class K6		3.06%3.05%5.00%2.19%5.82%7.78%4.94%3.54%3.07%0.00%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FHJDX и TDIFX

Максимальная просадка FHJDX за все время составила -29.08%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHJDX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHJDXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-12.21%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-2.84%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-12.21%

-14.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-1.83%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-1.77%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.84%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FHJDX и TDIFX

Fidelity Freedom Blend 2035 Fund Class K6 (FHJDX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FHJDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHJDXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

1.51%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

2.32%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

4.34%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

5.89%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

5.05%

+9.71%