Сравнение FHIFX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
FHIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FHIFX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHIFX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIFX Fidelity Focused High Income Fund | -1.22% | 8.91% | 5.23% | 10.28% | -11.88% | 2.86% | 4.51% | 15.49% | -2.90% | 7.00% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FHIFX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции FHIFX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.41% против 6.83% соответственно.
FHIFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.41%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHIFX и PRCPX
FHIFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
FHIFX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
FHIFX
PRCPX
Сравнение FHIFX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHIFX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 3.47 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 5.52 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.93 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 4.53 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 21.08 | -11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHIFX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 3.47 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.23 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.88 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FHIFX и PRCPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHIFX и PRCPX
Дивидендная доходность FHIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIFX Fidelity Focused High Income Fund | 5.33% | 5.54% | 4.09% | 4.36% | 3.43% | 3.37% | 3.81% | 4.27% | 5.00% | 4.19% | 4.84% | 4.44% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок FHIFX и PRCPX
Максимальная просадка FHIFX за все время составила -27.06%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIFX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHIFX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.06% | -23.07% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -3.03% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.60% | -14.34% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.11% | -23.07% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.74% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -3.16% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.65% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHIFX и PRCPX
Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что FHIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHIFX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.10% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 2.52% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 4.11% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 4.79% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 5.45% | -0.32% |