PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FHHIX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHHIX с BEARX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FHHIX (Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FHHIX is a High Yield Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, FHHIX returned 3.28%/yr vs -11.62%/yr for BEARX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. FHHIX charges 1.57%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FHHIX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund (FHHIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHHIX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -7.92%.

FHHIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
1.34%
С начала года
1.75%
1 год
5.66%
3 года*
8.06%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

BEARX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
-6.93%
С начала года
-7.92%
1 год
-13.95%
3 года*
-14.69%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHHIX и BEARX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FHHIX
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund		1.75%8.04%7.48%11.44%-10.67%2.59%7.13%4.02%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-7.92%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-6.07%

Correlation

The correlation between FHHIX and BEARX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

-0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FHHIX:
FHHIX с CRDOXFHHIX с KAUFXFHHIX с ISCAXFHHIX с FGSAXFHHIX с FHYSXFHHIX с CWFIXFHHIX с MDHVX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FHHIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHHIX
Ранг доходности на риск FHHIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHHIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHHIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHHIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHHIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHHIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund (FHHIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHHIXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
-1.14

+3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
-1.62

+5.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.80

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

-0.86

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

-1.70

+11.72

FHHIX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHHIX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHHIX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHHIX и BEARX

Максимальная просадка FHHIX за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHHIX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHHIXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-95.75%

+72.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-16.55%

+13.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.45%

-44.46%

+41.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-52.48%

+34.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-95.67%

+95.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-61.17%

+57.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

8.44%

-7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FHHIX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund (FHHIX) составляет 0.58%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что FHHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHHIXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

3.78%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

10.21%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

12.50%

-9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

17.12%

-12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

16.69%

-10.69%

Сравнение комиссий FHHIX и BEARX

FHHIX берет комиссию в 1.57%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHHIX и BEARX

Дивидендная доходность FHHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности BEARX в 7.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.29%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
FHHIX
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund		5.11%5.20%4.88%3.43%4.95%5.43%3.34%0.97%

Часто задаваемые вопросы

FHHIX and BEARX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (3.78%) compared to FHHIX (0.58%). In terms of maximum drawdown, FHHIX dropped -23.36% vs BEARX's -95.75%.

FHHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHHIX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор