Сравнение FHHDX с FFFFX
FHHDX (Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6) and FFFFX (Fidelity Freedom 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHHDX returned 9.72%/yr vs 9.25%/yr for FFFFX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FHHDX charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for FFFFX.
Доходность
Сравнение доходности FHHDX и FFFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHHDX показывает доходность 11.60%, а FFFFX немного ниже – 11.59%.
FHHDX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
FFFFX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам FHHDX и FFFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHHDX Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6 | 11.60% | 21.35% | 15.88% | 20.20% | -18.87% | 16.48% | 18.08% | 26.67% | -11.33% |
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 11.59% | 22.01% | 13.20% | 20.06% | -18.31% | 16.57% | 18.24% | 25.38% | -12.12% |
Correlation
The correlation between FHHDX and FFFFX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.99 |
The correlation between FHHDX and FFFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHHDX vs. FFFFX — Ранг доходности на риск
FHHDX
FFFFX
Сравнение FHHDX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6 (FHHDX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHHDX | FFFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.16 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 13.91 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHHDX | FFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.38 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок FHHDX и FFFFX
Максимальная просадка FHHDX за все время составила -31.38%, что меньше максимальной просадки FFFFX в -54.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHHDX и FFFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHHDX | FFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.38% | -54.10% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -8.71% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.20% | -14.08% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -27.21% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.48% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -11.14% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.97% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHHDX и FFFFX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6 (FHHDX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) имеют волатильность 3.80% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHHDX | FFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.78% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.36% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 11.40% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 14.37% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 15.07% | +1.45% |
Сравнение комиссий FHHDX и FFFFX
FHHDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHHDX и FFFFX
Дивидендная доходность FHHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности FFFFX в 6.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 6.38% | 5.07% | 2.63% | 1.72% | 12.33% | 12.09% | 5.67% | 6.69% | 7.97% | 4.37% | 4.05% | 4.81% |
FHHDX Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6 | 3.86% | 2.91% | 5.20% | 1.95% | 6.27% | 8.46% | 5.00% | 3.43% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FHHDX and FFFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHHDX has higher volatility (3.80%) compared to FFFFX (3.78%). In terms of maximum drawdown, FHHDX dropped -31.38% vs FFFFX's -54.10%.
FHHDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHHDX и FFFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор