PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHFDX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHFDX с FZROX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FHFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FHFDX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHFDX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHFDX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6		-3.45%22.90%16.61%20.71%-18.89%16.43%18.08%26.76%-11.84%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-14.76%

Доходность по периодам

С начала года, FHFDX показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FHFDX

1 день
-0.27%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.05%
1 год
18.66%
3 года*
15.89%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FHFDX:
FHFDX с SPYFHFDX с FXAIXFHFDX с FLCNXFHFDX с FXNAXFHFDX с FHJDXFHFDX с FHHDXFHFDX с VTIVX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FHFDX и FZROX

FHFDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FHFDX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FHFDX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHFDX
Ранг доходности на риск FHFDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHFDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHFDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHFDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHFDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHFDX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHFDX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHFDXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.50

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

7.28

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHFDX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHFDX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHFDX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHFDXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.98

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.63

-0.02

Корреляция

Корреляция между FHFDX и FZROX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHFDX и FZROX

Дивидендная доходность FHFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
FHFDX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6		2.83%2.73%4.97%2.00%6.36%8.51%5.00%3.40%3.21%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHFDX и FZROX

Максимальная просадка FHFDX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHFDX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHFDXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-34.96%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-12.44%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-25.12%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-6.16%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-5.61%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.58%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FHFDX и FZROX

Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 5.36% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHFDXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.52%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.81%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

18.68%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

17.45%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

20.28%

-3.38%