Сравнение FHFAX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FHFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FHFAX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHFAX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHFAX Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A | -1.09% | 22.74% | 13.42% | 18.88% | -18.20% | 15.74% | 17.26% | 26.38% | -8.52% | 21.37% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FHFAX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FHFAX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.70% против 4.81% соответственно.
FHFAX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.70%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHFAX и TDIFX
FHFAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FHFAX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FHFAX
TDIFX
Сравнение FHFAX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHFAX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.07 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.47 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 6.12 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHFAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.47 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.96 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.00 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FHFAX и TDIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHFAX и TDIFX
Дивидендная доходность FHFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHFAX Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A | 5.25% | 5.19% | 1.28% | 1.57% | 10.67% | 9.08% | 4.81% | 6.33% | 9.98% | 3.29% | 4.16% | 4.12% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FHFAX и TDIFX
Максимальная просадка FHFAX за все время составила -31.27%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHFAX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHFAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.27% | -12.21% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -2.84% | -8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -12.21% | -15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -12.21% | -19.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -1.83% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -1.77% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.84% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHFAX и TDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FHFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHFAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 1.51% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 2.32% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 4.34% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 5.89% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 5.05% | +10.37% |