PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHESX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHESX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FHESX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHESX и SSGLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		-3.15%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%25.41%-8.25%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-5.07%

Доходность по периодам

С начала года, FHESX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью -0.64%.

FHESX

1 день
-0.30%
1 месяц
-11.20%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-7.28%
1 год
3.76%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.13%
10 лет*
—

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с BEARXFHESX с ARTHXFHESX с FGIAXFHESX с FHYTXFHESX с FIHBXFHESX с CAEIX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий FHESX и SSGLX

FHESX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

FHESX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHESX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHESXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.56

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

2.12

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

2.00

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

7.90

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHESX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHESX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHESX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHESXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.56

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.48

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.37

-0.13

Корреляция

Корреляция между FHESX и SSGLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHESX и SSGLX

FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок FHESX и SSGLX

Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHESXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-35.88%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-11.22%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-30.08%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-10.87%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-8.32%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.84%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FHESX и SSGLX

Текущая волатильность для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) составляет 5.58%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что FHESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHESXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.44%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

10.02%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

15.49%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

14.49%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

16.15%

+3.67%