PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHESX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHESX с QAMNX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FHESX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHESX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		-0.15%0.59%2.01%18.31%-18.47%3.88%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.41%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, FHESX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.41%.

FHESX

1 день
-0.66%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-4.21%
1 год
10.80%
3 года*
4.20%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—

QAMNX

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.41%
6 месяцев
7.56%
1 год
8.78%
3 года*
10.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с BEARXFHESX с ARTHXFHESX с FGIAXFHESX с FHYTXFHESX с FIHBXFHESX с FGSAX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий FHESX и QAMNX

FHESX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Доходность на риск

FHESX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 99
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHESX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHESXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.22

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.88

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.89

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

5.48

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHESX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHESX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHESX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHESXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.22

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.87

-0.61

Корреляция

Корреляция между FHESX и QAMNX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHESX и QAMNX

FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

TTM2025202420232022202120202019
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHESX и QAMNX

Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHESXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-17.97%

-22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-4.16%

-7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-0.64%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-5.24%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

1.44%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FHESX и QAMNX

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что FHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHESXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

1.42%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

4.97%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

6.44%

+11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

14.04%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

14.04%

+5.80%