PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEAX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHEAX с FZROX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FHEAX (Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FHEAX is a REIT fund managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHEAX charges 1.07%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.

Доходность

Сравнение доходности FHEAX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A (FHEAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FHEAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FZROX

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.77%
С начала года
8.88%
6 месяцев
7.43%
1 год
22.88%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHEAX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHEAX
Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A		2.72%-9.44%-1.36%10.81%-28.13%38.51%-6.96%22.77%-8.99%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		8.88%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Correlation

The correlation between FHEAX and FZROX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.61

Over the past year, the correlation between FHEAX and FZROX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FHEAX:
FHEAX с FCNTXFHEAX с CRARXFHEAX с PJEZXFHEAX с GRIFXFHEAX с FNILXFHEAX с FSRNXFHEAX с FRIQX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

FHEAX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A (FHEAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHEAXFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.89

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.58

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.74

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.23

—

FHEAX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHEAX и FZROX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHEAXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.96%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.79%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.48%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FHEAX и FZROX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHEAXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.94%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.54%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.13%

—

Сравнение комиссий FHEAX и FZROX

FHEAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEAX и FZROX

Дивидендная доходность FHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FZROX в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHEAX
Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A		0.60%0.94%0.81%2.14%18.65%5.73%3.75%8.35%6.13%6.59%6.90%3.50%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.94%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHEAX and FZROX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHEAX и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор