Сравнение FHDG с BUFP
FHDG (FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds. FHDG is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, FHDG returned 13.95% vs 14.25% for BUFP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FHDG charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности FHDG и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHDG показывает доходность 7.36%, а BUFP немного ниже – 7.02%.
FHDG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHDG и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF | 7.36% | 10.56% | 0.61% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 7.02% | 12.92% | 0.56% |
Correlation
The correlation between FHDG and BUFP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between FHDG and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHDG vs. BUFP — Ранг доходности на риск
FHDG
BUFP
Сравнение FHDG c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF (FHDG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHDG | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.46 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 3.25 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | 17.60 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHDG и BUFP
Максимальная просадка FHDG за все время составила -14.01%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHDG и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHDG | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.01% | -11.98% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -4.41% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.22% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -0.97% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.81% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHDG и BUFP
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF (FHDG) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что FHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHDG | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.45% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 5.18% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 6.34% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 9.35% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 9.35% | +2.08% |
Сравнение комиссий FHDG и BUFP
FHDG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHDG и BUFP
FHDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
FHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FHDG and BUFP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHDG has higher volatility (1.68%) compared to BUFP (1.45%). In terms of maximum drawdown, FHDG dropped -14.01% vs BUFP's -11.98%.
On 1-year performance, BUFP leads with 14.25% vs 13.95% for FHDG. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 14.25% return vs 13.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for FHDG.
BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for FHDG.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for FHDG and 0.50% for BUFP.
FHDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHDG и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор