Сравнение FHDEX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A (FHDEX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FHDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FHDEX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHDEX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHDEX Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A | -0.55% | 20.68% | 15.13% | 19.62% | -19.25% | 15.95% | 17.55% | 26.13% | -11.92% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FHDEX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
FHDEX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHDEX и TDIFX
FHDEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FHDEX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FHDEX
TDIFX
Сравнение FHDEX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A (FHDEX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHDEX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.07 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.47 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 6.12 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHDEX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.00 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FHDEX и TDIFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHDEX и TDIFX
Дивидендная доходность FHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHDEX Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A | 2.63% | 2.61% | 4.56% | 1.73% | 6.10% | 8.37% | 4.78% | 3.26% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок FHDEX и TDIFX
Максимальная просадка FHDEX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHDEX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHDEX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -12.21% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -2.84% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | -12.21% | -15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -1.83% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -1.77% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 0.84% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHDEX и TDIFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A (FHDEX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FHDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHDEX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 1.51% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 2.32% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 4.34% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 5.89% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 5.05% | +11.54% |