Сравнение FHCOX с UGSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX).
FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FHCOX и UGSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHCOX и UGSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 0.49% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FHCOX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у UGSDX с доходностью 0.53%.
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHCOX и UGSDX
FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UGSDX в 1.06%.
Доходность на риск
FHCOX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск
FHCOX
UGSDX
Сравнение FHCOX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHCOX | UGSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 3.44 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.22 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.72 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHCOX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 3.44 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.31 | 1.20 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 0.73 | +1.57 |
Корреляция
Корреляция между FHCOX и UGSDX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHCOX и UGSDX
Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности UGSDX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.12% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок FHCOX и UGSDX
Максимальная просадка FHCOX за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCOX и UGSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHCOX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.59% | -2.83% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.59% | -2.83% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.30% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.00% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHCOX и UGSDX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHCOX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.00% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.69% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 1.05% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 1.78% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.40% | 1.55% | -0.15% |