Сравнение FHCOX с TSDOX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHCOX показывает доходность 0.49%, а TSDOX немного выше – 0.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TSDOX в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FHCOX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDOX равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCOX и TSDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FHCOX и TSDOX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что сопоставимо с доходностью TSDOX в 4.10%

Максимальная просадка FHCOX за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки TSDOX в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCOX и TSDOX.

Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.