PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHCOX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHCOX с FIHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FHCOX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHCOX и FIHBX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		0.49%4.94%5.34%4.80%0.76%0.14%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-0.88%8.59%6.40%13.17%-12.64%4.03%

Доходность по периодам

С начала года, FHCOX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у FIHBX с доходностью -0.88%.

FHCOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.11%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

FIHBX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.31%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.28%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FHCOX:
FHCOX с USIAXFHCOX с TMPFXFHCOX с CUSDXFHCOX с FULBXFHCOX с NUSIXFHCOX с BBBMXFHCOX с AOUIX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с JNK

Сравнение комиссий FHCOX и FIHBX

FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIHBX в 0.50%.

FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Доходность на риск

FHCOX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHCOX
Ранг доходности на риск FHCOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCOX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHCOXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

1.72

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.22

2.48

+8.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.11

1.48

+2.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.72

2.63

+11.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

53.04

10.74

+42.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHCOX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCOX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCOX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHCOXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.72

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.31

0.64

+1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

1.35

+0.95

Корреляция

Корреляция между FHCOX и FIHBX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCOX и FIHBX

Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности FIHBX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		4.12%4.61%4.99%4.17%1.26%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		5.97%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок FHCOX и FIHBX

Максимальная просадка FHCOX за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCOX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHCOXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.59%

-31.05%

+30.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-2.45%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.59%

-16.35%

+15.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.34%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-2.31%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.61%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCOX и FIHBX

Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) составляет 0.18%, в то время как у Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что FHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHCOXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

1.59%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

2.55%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

3.83%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

5.15%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.40%

5.76%

-4.36%