Сравнение FHCIX с THW
FHCIX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class I) and THW (abrdn World Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FHCIX returned 9.92%/yr vs 10.12%/yr for THW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHCIX charges 0.71%/yr vs 1.54%/yr for THW.
Доходность
Сравнение доходности FHCIX и THW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHCIX показывает доходность 10.72%, а THW немного выше – 11.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FHCIX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции THW немного впереди с 10.12%.
FHCIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 11.15%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.92%
THW
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 10.82%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 46.95%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам FHCIX и THW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCIX Fidelity Advisor Health Care Fund Class I | 10.72% | 14.48% | 4.22% | 4.07% | -12.84% | 11.53% | 21.40% | 28.22% | 7.51% | 24.38% |
THW abrdn World Healthcare Fund | 11.17% | 31.10% | 5.35% | -11.52% | -1.21% | 12.03% | 26.40% | 32.98% | -5.40% | 16.95% |
Correlation
The correlation between FHCIX and THW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.61 |
The correlation between FHCIX and THW has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHCIX vs. THW — Ранг доходности на риск
FHCIX
THW
Сравнение FHCIX c THW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX) и abrdn World Healthcare Fund (THW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHCIX | THW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 4.18 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 14.75 | -8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHCIX и THW
Максимальная просадка FHCIX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки THW в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCIX и THW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHCIX | THW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -37.36% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -11.28% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | -28.26% | +10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -31.53% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.24% | -37.36% | +8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -2.54% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -9.63% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 3.19% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHCIX и THW
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX) составляет 5.32%, в то время как у abrdn World Healthcare Fund (THW) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что FHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHCIX | THW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.60% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 13.73% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 20.36% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 18.82% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 21.18% | -2.38% |
Сравнение комиссий FHCIX и THW
FHCIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии THW в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHCIX и THW
Дивидендная доходность FHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что сопоставимо с доходностью THW в 10.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCIX Fidelity Advisor Health Care Fund Class I | 10.44% | 11.56% | 10.92% | 0.00% | 0.00% | 5.64% | 5.72% | 0.48% | 4.65% | 0.06% | 0.00% | 6.29% |
THW abrdn World Healthcare Fund | 10.42% | 10.96% | 12.72% | 12.00% | 9.56% | 8.60% | 8.85% | 10.11% | 12.08% | 10.29% | 10.91% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
FHCIX and THW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THW has higher volatility (5.60%) compared to FHCIX (5.32%). In terms of maximum drawdown, FHCIX dropped -44.75% vs THW's -37.36%.
THW currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHCIX и THW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор