PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHCCX с VGHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHCCX с VGHAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) and VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FHCCX returned 5.39%/yr vs 8.70%/yr for VGHAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FHCCX charges 1.72%/yr vs 0.25%/yr for VGHAX.

Доходность

Сравнение доходности FHCCX и VGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHCCX показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у VGHAX с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции FHCCX уступали акциям VGHAX по среднегодовой доходности: 5.39% против 8.70% соответственно.

FHCCX

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-22.16%
1 год
-5.48%
3 года*
-2.55%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
5.39%

VGHAX

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.26%
1 год
16.26%
3 года*
8.39%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHCCX и VGHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		-5.48%-5.49%3.20%3.02%-13.72%10.43%20.15%26.96%6.37%23.12%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		-4.65%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%

Correlation

The correlation between FHCCX and VGHAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.91

The correlation between FHCCX and VGHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FHCCX и VGHAX

Секторы
FHCCX
VGHAX

Здравоохранение

100.0%
97.8%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FHCCX
100.0%
VGHAX
97.8%

Сырьевые материалы

FHCCX

-

VGHAX
0.0%

Коммуникационные услуги

FHCCX

-

VGHAX

-

Потребительский циклический сектор

FHCCX

-

VGHAX

-

Потребительский защитный сектор

FHCCX

-

VGHAX
1.2%

Энергетика

FHCCX

-

VGHAX

-

Финансовые услуги

FHCCX

-

VGHAX
0.0%

Промышленность

FHCCX

-

VGHAX

-

Недвижимость

FHCCX

-

VGHAX

-

Технологии

FHCCX

-

VGHAX

-

Коммунальные услуги

FHCCX

-

VGHAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FHCCX:
FHCCX с FSHCXFHCCX с FHLCFHCCX с SHSSXFHCCX с FSELXFHCCX с FBDIXFHCCX с SHPAXFHCCX с VHCIX
Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRX

Доходность на риск

FHCCX vs. VGHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHCCX
Ранг доходности на риск FHCCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCCX c VGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHCCXVGHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.08

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
1.68

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.74

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

4.63

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHCCX vs. VGHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCCX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VGHAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCCX и VGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHCCXVGHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.08

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.40

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FHCCX и VGHAX

Максимальная просадка FHCCX за все время составила -45.28%, что больше максимальной просадки VGHAX в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCCX и VGHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHCCXVGHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.28%

-36.85%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-9.19%

-18.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.25%

-16.05%

-11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-16.92%

-12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.67%

-27.17%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.77%

-7.60%

-16.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-5.61%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.26%

3.44%

+10.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCCX и VGHAX

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FHCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHCCXVGHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.78%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

10.35%

+12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

14.74%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

18.12%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

17.58%

+1.99%

Сравнение комиссий FHCCX и VGHAX

FHCCX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCCX и VGHAX

FHCCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		0.00%0.00%17.59%0.00%0.00%8.32%6.85%0.41%6.43%0.00%0.00%7.84%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		7.00%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%

Часто задаваемые вопросы

FHCCX and VGHAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHCCX has higher volatility (5.07%) compared to VGHAX (3.78%). In terms of maximum drawdown, FHCCX dropped -45.28% vs VGHAX's -36.85%.

VGHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHCCX и VGHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор