PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHBZX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHBZX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FHBZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FHBZX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHBZX и TDIFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund		0.29%10.12%4.11%8.07%-11.70%2.84%8.57%10.47%-2.39%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, FHBZX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

FHBZX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.24%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.47%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend Income Fund

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FHBZX:
FHBZX с SPHDFHBZX с FZROXFHBZX с SCHDFHBZX с QQQFHBZX с FXAIXFHBZX с VTINXFHBZX с LTSTX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий FHBZX и TDIFX

FHBZX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FHBZX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHBZX
Ранг доходности на риск FHBZX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHBZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHBZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHBZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHBZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHBZX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHBZX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHBZXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.47

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.07

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.47

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

6.12

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHBZX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHBZX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHBZX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHBZXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.00

-0.25

Корреляция

Корреляция между FHBZX и TDIFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHBZX и TDIFX

Дивидендная доходность FHBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund		3.22%3.25%3.03%2.85%4.58%3.94%2.57%2.36%1.26%0.00%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FHBZX и TDIFX

Максимальная просадка FHBZX за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHBZX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHBZXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-12.21%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-2.84%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-12.21%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.83%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-1.77%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.84%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FHBZX и TDIFX

Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FHBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHBZXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

1.51%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

2.32%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

4.34%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

5.89%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

5.05%

-0.08%