Сравнение FHAUX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
FHAUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FHAUX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHAUX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAUX Fidelity Freedom Blend 2025 Fund | -0.24% | 15.91% | 7.88% | 14.03% | -17.27% | 9.71% | 14.06% | 20.01% | -9.80% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -6.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FHAUX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
FHAUX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHAUX и PDEJX
FHAUX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.
Доходность на риск
FHAUX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
FHAUX
PDEJX
Сравнение FHAUX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHAUX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.45 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.07 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.90 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 9.24 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHAUX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.81 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.88 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FHAUX и PDEJX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHAUX и PDEJX
Дивидендная доходность FHAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAUX Fidelity Freedom Blend 2025 Fund | 2.50% | 2.50% | 2.23% | 2.30% | 5.51% | 6.83% | 4.21% | 3.10% | 0.00% | 0.00% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок FHAUX и PDEJX
Максимальная просадка FHAUX за все время составила -23.99%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAUX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHAUX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.99% | -20.45% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -5.85% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -16.83% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -2.94% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -2.90% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.20% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHAUX и PDEJX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FHAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHAUX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.87% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 4.33% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 7.52% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.94% | 8.87% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 8.86% | +2.10% |