PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAUX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAUX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FHAUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FHAUX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAUX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund		-0.24%15.91%7.88%14.03%-17.27%9.71%14.06%20.01%-9.80%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-14.76%

Доходность по периодам

С начала года, FHAUX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FHAUX

1 день
1.74%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.71%
1 год
13.64%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.58%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2025 Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FHAUX:
FHAUX с VOOFHAUX с SPYFHAUX с SMGIXFHAUX с FFTWXFHAUX с TRRHXFHAUX с FFGZXFHAUX с FIRMX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FHAUX и FZROX

FHAUX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FHAUX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAUX
Ранг доходности на риск FHAUX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAUX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAUX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAUXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.98

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.50

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.51

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

7.28

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAUX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAUX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAUX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAUXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.98

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.63

-0.04

Корреляция

Корреляция между FHAUX и FZROX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAUX и FZROX

Дивидендная доходность FHAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM2025202420232022202120202019
FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund		2.50%2.50%2.23%2.30%5.51%6.83%4.21%3.10%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FHAUX и FZROX

Максимальная просадка FHAUX за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAUX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAUXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.99%

-34.96%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-12.44%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-25.12%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-6.16%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.61%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.58%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAUX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FHAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAUXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.52%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

9.81%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

18.68%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.94%

17.45%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

20.28%

-9.32%