PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAUX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAUX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FHAUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FHAUX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAUX и FTIHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund		-0.24%15.91%7.88%14.03%-17.27%9.71%14.06%20.01%-9.80%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-11.43%

Доходность по периодам

С начала года, FHAUX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FHAUX

1 день
1.74%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.71%
1 год
13.64%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.58%
10 лет*
—

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2025 Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FHAUX:
FHAUX с VOOFHAUX с SPYFHAUX с SMGIXFHAUX с FFTWXFHAUX с TRRHXFHAUX с FBGRXFHAUX с FCNTX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FHAUX и FTIHX

FHAUX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FHAUX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAUX
Ранг доходности на риск FHAUX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAUX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAUX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAUXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.74

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.32

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.38

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

9.30

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAUX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAUX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAUX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAUXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.74

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между FHAUX и FTIHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAUX и FTIHX

Дивидендная доходность FHAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FTIHX в 2.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund		2.50%2.50%2.23%2.30%5.51%6.83%4.21%3.10%0.00%0.00%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FHAUX и FTIHX

Максимальная просадка FHAUX за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAUX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAUXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.99%

-35.75%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-11.25%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-29.99%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-8.61%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-7.31%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.88%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAUX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FHAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAUXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

7.78%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

11.04%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

16.05%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.94%

15.09%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

16.02%

-5.06%