PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHASX с FFNOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHASX с FFNOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHASX (Fidelity Freedom Blend 2035 Fund) and FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) are both mutual funds - FHASX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FFNOX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FHASX returned 8.10%/yr vs 9.66%/yr for FFNOX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FHASX charges 0.48%/yr vs 0.11%/yr for FFNOX.

Доходность

Сравнение доходности FHASX и FFNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2035 Fund (FHASX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHASX показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью 11.58%.

FHASX

1 день
0.55%
1 месяц
4.01%
С начала года
10.16%
6 месяцев
11.09%
1 год
23.48%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—

FFNOX

1 день
0.41%
1 месяц
5.12%
С начала года
11.58%
6 месяцев
12.27%
1 год
26.43%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.66%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHASX и FFNOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHASX
Fidelity Freedom Blend 2035 Fund		10.16%18.32%13.29%17.57%-18.33%14.11%16.71%25.44%-13.80%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		11.58%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-11.40%

Correlation

The correlation between FHASX and FFNOX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.98

The correlation between FHASX and FFNOX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2035 Fund

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Часто сравнивают с FHASX:
FHASX с FIHFXFHASX с FBALXFHASX с SPYFHASX с FFTHXFHASX с VOOFHASX с AAFTXFHASX с TRRJX
Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с VOOFFNOX с FZROXFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX

Доходность на риск

FHASX vs. FFNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHASX
Ранг доходности на риск FHASX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHASX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHASX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHASX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHASX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHASX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHASX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2035 Fund (FHASX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHASXFFNOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.41

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.35

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.12

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

13.59

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHASX vs. FFNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHASX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFNOX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHASX и FFNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHASXFFNOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FHASX и FFNOX

Максимальная просадка FHASX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHASX и FFNOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHASXFFNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-49.84%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-8.60%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-14.10%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-26.04%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-8.70%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.97%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FHASX и FFNOX

Fidelity Freedom Blend 2035 Fund (FHASX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеют волатильность 3.38% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHASXFFNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.47%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

8.97%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

11.15%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

13.76%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

14.57%

+0.15%

Сравнение комиссий FHASX и FFNOX

FHASX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHASX и FFNOX

Дивидендная доходность FHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности FFNOX в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		2.30%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%
FHASX
Fidelity Freedom Blend 2035 Fund		3.54%2.95%4.66%2.04%5.70%7.94%4.87%3.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FHASX and FFNOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFNOX has higher volatility (3.47%) compared to FHASX (3.38%). In terms of maximum drawdown, FHASX dropped -29.13% vs FFNOX's -49.84%.

FHASX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHASX и FFNOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор