PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHARX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHARX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

FHARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FHARX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHARX и PDAHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		-0.55%21.06%15.55%19.98%-19.04%16.24%17.79%26.54%-14.70%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-4.65%

Доходность по периодам

С начала года, FHARX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

FHARX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
2.35%
1 год
19.62%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с FHARX:
FHARX с FXAIXFHARX с FBIFXFHARX с VFORXFHARX с HFMDXFHARX с FSMAXFHARX с FSELXFHARX с SPYG
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий FHARX и PDAHX

FHARX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

FHARX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHARX
Ранг доходности на риск FHARX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHARX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHARX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHARX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHARX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHARX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHARX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHARXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.59

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.23

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.08

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

9.97

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHARX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHARX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHARX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHARXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.85

-0.27

Корреляция

Корреляция между FHARX и PDAHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHARX и PDAHX

Дивидендная доходность FHARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		2.83%2.81%4.90%1.83%6.18%8.65%4.91%3.40%0.00%0.00%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FHARX и PDAHX

Максимальная просадка FHARX за все время составила -31.37%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHARX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHARXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.37%

-15.65%

-15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-4.60%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-15.65%

-12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-2.31%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-2.71%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.96%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FHARX и PDAHX

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FHARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHARXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

2.16%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

3.27%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

5.84%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

6.54%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

6.41%

+10.23%