PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHARX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHARX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

FHARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FHARX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHARX и FFFAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		-0.55%21.06%15.55%19.98%-19.04%16.24%17.79%26.54%-14.70%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-2.39%

Доходность по периодам

С начала года, FHARX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%.

FHARX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
2.35%
1 год
19.62%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с FHARX:
FHARX с FXAIXFHARX с FBIFXFHARX с VFORXFHARX с HFMDXFHARX с FSMAXFHARX с FSELXFHARX с SPYG
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий FHARX и FFFAX

FHARX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FFFAX в 0.47%.

FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund

Доходность на риск

FHARX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHARX
Ранг доходности на риск FHARX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHARX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHARX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHARX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHARX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHARX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHARX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHARXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.75

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.45

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.31

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

9.52

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHARX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHARX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHARX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHARXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.03

-0.45

Корреляция

Корреляция между FHARX и FFFAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHARX и FFFAX

Дивидендная доходность FHARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		2.83%2.81%4.90%1.83%6.18%8.65%4.91%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок FHARX и FFFAX

Максимальная просадка FHARX за все время составила -31.37%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHARX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHARXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.37%

-17.96%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-3.68%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-15.87%

-11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-2.56%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-1.80%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.89%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FHARX и FFFAX

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что FHARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHARXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

2.44%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

3.29%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

4.88%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

5.30%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

4.58%

+12.06%