PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHALX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHALX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FHALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FHALX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHALX и TDIFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHALX
Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M		0.21%9.49%3.68%7.55%-12.14%2.21%8.11%9.86%-2.25%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FHALX на уровне 0.21% и TDIFX на уровне 0.21%.

FHALX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.28%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.22%
3 года*
5.73%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FHALX:
FHALX с QQQFHALX с FYTKXFHALX с URINXFHALX с FRQKXFHALX с FSKAXFHALX с FSPSXFHALX с FXAIX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий FHALX и TDIFX

FHALX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FHALX
Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FHALX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHALX
Ранг доходности на риск FHALX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHALX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHALX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHALX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHALX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHALX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHALX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHALXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.47

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.07

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.47

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

6.12

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHALX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHALX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHALX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHALXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.84

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.00

-0.34

Корреляция

Корреляция между FHALX и TDIFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHALX и TDIFX

Дивидендная доходность FHALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FHALX
Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M		2.73%2.69%2.49%2.37%4.09%3.60%2.07%1.91%1.30%0.00%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FHALX и TDIFX

Максимальная просадка FHALX за все время составила -16.56%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHALX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHALXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-12.21%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-2.84%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-12.21%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.83%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-1.77%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.84%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FHALX и TDIFX

Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FHALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHALXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.51%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

2.32%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

4.34%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

5.89%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

5.05%

-0.10%