PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAIX с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAIX с FOCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin High Income Fund (FHAIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

FHAIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 дек. 1969 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FHAIX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin High Income Fund (FHAIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAIX и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHAIX
Franklin High Income Fund		-1.80%7.28%7.83%13.84%-9.29%5.77%6.76%14.29%-3.19%6.73%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.93%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, FHAIX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции FHAIX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 6.26% против 8.24% соответственно.

FHAIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.17%
1 год
5.96%
3 года*
7.51%
5 лет*
4.11%
10 лет*
6.26%

FOCIX

1 день
0.19%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.35%
1 год
9.02%
3 года*
11.77%
5 лет*
10.04%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin High Income Fund

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с FHAIX:
FHAIX с DSLFHAIX с GUHYXFHAIX с FQTIXFHAIX с FIQSXFHAIX с PRFRXFHAIX с VOOFHAIX с VYM
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC

Сравнение комиссий FHAIX и FOCIX

FHAIX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
FHAIX
Franklin High Income Fund

Доходность на риск

FHAIX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAIX
Ранг доходности на риск FHAIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAIX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin High Income Fund (FHAIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAIXFOCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.38

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.18

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

4.79

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAIX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAIX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAIXFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.98

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.04

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.90

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.80

+0.21

Корреляция

Корреляция между FHAIX и FOCIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAIX и FOCIX

Дивидендная доходность FHAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности FOCIX в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHAIX
Franklin High Income Fund		5.92%4.71%6.37%6.09%5.97%5.63%5.19%5.45%5.99%5.49%5.84%7.19%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.23%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Просадки

Сравнение просадок FHAIX и FOCIX

Максимальная просадка FHAIX за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAIX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAIXFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-18.78%

-12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-7.45%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-12.36%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.49%

-18.61%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.58%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-4.81%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.84%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAIX и FOCIX

Текущая волатильность для Franklin High Income Fund (FHAIX) составляет 1.77%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что FHAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAIXFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.49%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

5.63%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

9.26%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

9.73%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

9.18%

-2.94%