Сравнение FGUSX с PAIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX).
FGUSX управляется Federated. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. PAIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FGUSX и PAIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGUSX и PAIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 0.48% | 5.22% | 4.67% | 4.61% | 0.33% |
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 0.67% | 4.83% | 5.93% | 4.55% | 0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FGUSX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у PAIPX с доходностью 0.67%.
FGUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGUSX и PAIPX
FGUSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PAIPX в 0.45%.
Доходность на риск
FGUSX vs. PAIPX — Ранг доходности на риск
FGUSX
PAIPX
Сравнение FGUSX c PAIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGUSX | PAIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 3.53 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.18 | 17.49 | -8.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.00 | 8.11 | -5.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.63 | 23.60 | -7.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.02 | 95.25 | -48.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGUSX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 3.53 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.02 | 1.70 | +1.31 |
Корреляция
Корреляция между FGUSX и PAIPX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGUSX и PAIPX
Дивидендная доходность FGUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности PAIPX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 4.15% | 4.66% | 4.56% | 4.70% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 3.76% | 4.29% | 5.04% | 4.04% | 1.21% | 0.31% | 1.00% | 2.53% | 2.28% | 1.81% | 1.21% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок FGUSX и PAIPX
Максимальная просадка FGUSX за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки PAIPX в -3.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUSX и PAIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGUSX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -3.49% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -0.20% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.15% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.05% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGUSX и PAIPX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FGUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGUSX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.00% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 0.85% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 1.29% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.65% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.34% | +0.23% |