PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGUMX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGUMX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FGUMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGUMX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGUMX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z		-0.09%9.92%9.53%11.08%-13.03%3.72%2.41%14.34%-3.08%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-7.87%

Доходность по периодам

С начала года, FGUMX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FGUMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.23%
1 год
8.63%
3 года*
9.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class Z

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FGUMX:
FGUMX с NWXHXFGUMX с FNILXFGUMX с FSKAXFGUMX с CCLFXFGUMX с FOCIXFGUMX с PRCPXFGUMX с XILSX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FGUMX и FZROX

FGUMX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FGUMX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGUMX
Ранг доходности на риск FGUMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGUMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGUMX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGUMXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.98

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

1.50

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.51

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

7.28

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGUMX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGUMX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGUMX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGUMXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.98

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.63

+0.06

Корреляция

Корреляция между FGUMX и FZROX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGUMX и FZROX

Дивидендная доходность FGUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z		6.02%6.49%6.19%5.48%3.98%4.12%4.78%5.17%0.44%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGUMX и FZROX

Максимальная просадка FGUMX за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUMX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGUMXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-34.96%

+12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-12.44%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-25.12%

+8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-6.16%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-5.61%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.58%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FGUMX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FGUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGUMXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

5.52%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

9.81%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

18.68%

-14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

17.45%

-12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

20.28%

-13.87%